Контртрендовый уровень в трейдинге что это
Торговля против тренда (контр-тренд) или как увидеть разворот
Всем привет, друзья! Мы уже разобрали разные случаи торговли по тренду, а теперь предлагаю вам немного углубиться в торговлю против тренда.
Начнем с того, что контр-трендовая стратегия подразумевает гораздо более высокие риски, чем торговля по тренду. Связано это с тем, что тренды порой бывают очень сильные и не ослабляются при появлении слабостей той или иной стороны. Именно по этому не зря, вы часто слышите такую фразу «не торгуй против тренда». Да, фраза правильная, я с этим согласен, но есть ряд торговых стратегий и условий, при которых нужно торговать против тренда.
Возможности
Начнем с того, что большая часть людей теряет деньги на рынке по двум причинам:
Именно по этой причине я выработал часть правил, которые помогут торговать против тренда, не поддаваться FOMO и использовать правильные индикаторы.
Составление плана
Для контр-трендовой стратегии не обойтись хотя бы без нескольких индикаторов, знания паттернов и проведения большого времени за монитором. Сама по себе стилистика работы похожа на скальпинг, но с пониженным количеством сделок и большим процентом прибыльности. Так же в торговле против тренда вам очень сильно поможет стратегия HHLL, которую мы обсуждали ранее (советую прочитать эту статью, так как знания понадобятся для изучения торговли против тренда).
Суть в том, что в контр-трендовой стратегии должна быть сборная “солянка”. У вас должны быть и трендовые индикаторы и осцилляторы. Сейчас я поделюсь с вами собственной стратегией, она входит в мой арсенал уже около года и именно на ней я заработал свои первые деньги на трейдинге.
Использовать мы будем:
Как вы уже заметили, инструментов требуется не мало. Поэтому и времени за монитором приходится проводить много, потому-что проверить нужно все. Работа будет осуществляться исключительно по дивергенциям, но с проверкой всех выше перечисленных индикаторов и соблюдением определенных условий. Для тех кто еще не знает, дивергенция – это расхождение индикатора и графика. Т.е., например, график сделал перехай, а индикатор нет. Это говорит нам о том, что силы покупателей на исходе и возможен откат. Сейчас, по мере изучения стратегии, вы все поймете.
Полное включение
Для начала давайте я вам покажу, как максимально эффективно работать по данной стратегии. А потом покажу несколько торговых ситуаций в качестве примера.
Откройте дневной график и обозначьте уровни поддержи, натяните Фибоначчи. Теперь у нас есть примерные уровни, откуда мы можем набирать покупки. На других уровнях мы не рассматриваем актив к покупке. Теперь уменьшаем масштаб.
Открываем часовой график. Как только цена подходит к какому-то из наших уровней мы смотрим следующую картину:
Если вы еще ничего не слышали о Боллинджере, то работает он так: на флэте он сужается, а на тренде расширяется. Чем он шире, тем сила тренда выше. Чем он уже, тем более спокойное время на рынке.
В работе с данной стратегией главное помнить несколько правил:
На этом наша тема подходит к концу. По старой схеме, если есть какие-то вопросы или пожелания, рад видеть вас в комментариях. Соблюдайте риски, берегите деньги и до новых встреч!
Контртрендовая стратегия
Опубликовано 10.07.2021 · Обновлено 10.07.2021
Что такое контртрендовая стратегия?
Контртрендовая стратегия – это торговый метод, который пытается получить небольшую прибыль, торгуя против текущего тренда. Трейдеры также называют эту практику встречной торговлей.
Ключевые выводы
Понимание контртрендовой стратегии
Контртрендовая стратегия нацелена на корректировку ценового действия трендовой ценной бумаги с целью заработать деньги. Противоположные трейдеры часто используют стратегии торговли против тренда. Стратегия включает покупку / продажу ценной бумаги, которая испытала импульсивное медвежье / бычье движение в надежде, что корректирующее движение вверх / вниз позволит им продать / купить ее обратно по этой более высокой / более низкой цене. Парадигма «покупать дешево, продавать дорого» удовлетворяется в любом случае, и счет трейдера является бенефициаром.
Трейдеры, использующие эту стратегию, получают меньшую прибыль и готовы остановиться, если ожидаемая коррекция не проявится. Стратегия противодействия тренда игнорирует популярную инвестиционную философию, согласно которой тренд – ваш друг, по крайней мере, на время.
Стратегии противодействия трендам используют индикаторы импульса, модели разворота и торговые диапазоны, чтобы определить лучшие области для выполнения сделок. Трейдеры, использующие эту стратегию, всегда должны помнить, что ценная бумага может возобновить свой тренд в любой момент, и поэтому должны использовать методы управления рисками, такие как ордера стоп-лосс, для ограничения возможных потерь.
Построение стратегии противодействия тенденции
Трейдеры могут использовать индикаторы импульса, такие как индекс относительной силы (RSI), в сочетании с областями поддержки и сопротивления цены для определения точек разворота с высокой вероятностью. Например, трейдер против тренда может купить ценную бумагу, если он находит поддержку на 52-недельном минимуме, а RSI дает значение перепроданности ниже 30. И наоборот, трейдер может открыть короткую позицию, если цена ценной бумаги достигает области сопротивления и RSI поднимается выше 70.
Чтобы добавить дополнительное подтверждение, трейдер может дождаться бычьей или медвежьей свечной модели, прежде чем входить в сделку. Диапазон контртренда должен быть достаточно широким, чтобы иметь цель по прибыли, которая как минимум вдвое шире стоп-лосса. Например, если трейдер использует стоп-лосс в 5 долларов, цель прибыли должна быть не менее 10 долларов.
Преимущества использования контртрендовой стратегии
Больше торговых возможностей
Когда цена ценной бумаги колеблется в пределах торгового диапазона, появляется множество возможностей для покупки на уровне поддержки и короткой продажи на уровне сопротивления. Инвестору, возможно, придется сидеть сложа руки в течение длительного периода, если он торгует только на откатах на трендовом рынке.
Меньшие просадки
Стратегии противодействия тренду обычно имеют более мелкие просадки по сравнению со стратегиями следования за трендом, поскольку трейдеры чаще получают меньшую прибыль. Хотя трендовая стратегия может принести более существенную прибыль в целом, трейдер может много раз останавливаться, прежде чем поймать большое движение.
Ограничения использования контртрендовой стратегии
Комиссии
Использование большего количества торговых возможностей приводит к увеличению комиссионных сборов. Трейдерам, которые используют стратегию противотренда и предполагают совершать значительное количество ежемесячных транзакций, следует рассмотреть возможность использования структуры комиссионных за акцию. Это означает, что брокер взимает фиксированную плату за акцию, а не за сделку. Затем трейдеры платят комиссию только за количество акций, которыми они торгуют, что позволяет им увеличивать и уменьшать позиции более экономно.
Интенсивный по времени
Движение против тренда не длится так долго, как движение по тренду; поэтому трейдерам необходимо часто контролировать рынки, чтобы найти лучшие точки входа и выхода для своих сделок. Трейдеры могут автоматизировать свои контртрендовые стратегии, чтобы преодолеть это ограничение.
Идея контртрендовой системы
Думаю, никто со мной не поспорит, что в последнее время рынок изменился. Хороших трендовых движений почти не наблюдается. Внутри дня также сложно заработать, т.к. движения цены очень короткие и нет хороших импульсов. Например, хороших движений в несколько тысяч пунктов по фьючерсному контракту на индекс РТС, как это было ранее, почти не стало. Многие трейдеры, работающие внутри дня, в большинстве своем имеют почти нулевой доход. Соответственно, нужно искать альтернативные подходы к торговле.
По моим наблюдениям всё больше торговых дней стали напоминать «пилу» или иметь «V-образное» движение. Соответственно, все системы, которые работали на тренде, работают в лучшем случае в ноль.
Таким образом, сегодня я хотел бы рассмотреть идею контртрендовой системы.
Среди контртрендовых систем очень популярно использование индикаторов перекупленности/перепроданности (типа RSI, вариации MACD и др.). Однако, я не сторонник индикаторов, поэтому попытаюсь формализовать систему на анализе поведения свечей.
Вход в рынок
Пусть мы имеем некое движение. В какой-то момент возникает низходящая импульсная свеча. Такая последняя свеча будет являться ориентиром, на пробой максимума которой мы будем входить в лонг. Схема входа в сделку показана на рисунке 1.
Рис 1. Схема входа в контртренд
Теперь задача определить, что такое импульсная низходящая свеча. Поскольку внутри дня размер свечей разный – утром и вечером, обычно размер свечей больше, днем в обед меньше, то нужно обращать внимание именно на эти импульсные свечи. Импульсной свечой будем называть такую свечу, размер которой будет больше некоторого числа X. Где X будем определять как часть движения в первый час торгов по формуле:
где delta – параметр системы, оптимальное значение которого мы определим с помощью оптимизации
Иными словами, мы входим в позицию в Лонг на импульсной свече с большой нижней тенью, наглядно это продемонстрировано на рисунке 2, где показана проекция свечей на ось OY.
Рис 2. Проекция свечей на ось OY
Таким образом проекция свечей на ось OY напоминает pin-бар из теории Price Action.
Управление позицией и рисками
Стоп-лосс для этой системы определим как минимум импульсной свечи.
Вход в сделку внутри дневной сессии, с 11,00 до 18,45. Соответственно закрытие сделки будет происходить в конце дня (в 23,45).
Параметры инструмента
В качестве тестирования будем использовать фьючерс на индекс РТС с 2010 до 2013 года.
Таймфрейм 15 минут.
Поскольку в данном случае мы рассматриваем лишь идею контртренда, то в тестировании не будем учитывать транзакционные издержки в виде комиссий и проскальзывания.
Таким образом, в системе мы имеем всего один подстраиваемый параметр – размер импульса свечи, который рассчитывается как часть от волатильности первого часа торгов.
При этом, в не зависимости от параметра оптимизации, кривая доходности выглядит довольно привлекательным образом (Рис. 3).
Рис 3. Кривая доходности (без учета транзакционных издержек)
Применим к данной системе учет проскальзывания в 50 пунктов (Рис. 4).
Рис 4. Кривая доходности с учетом проскальзывания
Как видно из оптимизации параметра стратегии (Рис. 5, Рис. 6), его изменение не сильно влияет на доходность системы в целом.
Рис 5. Гистограмма зависимости доходности стратегии от оптимизационного параметра
Рис 6. Результаты оптимизации
Рис 7. Распределение прибыли
Рис 8. Просадка торговой системы
Как я писал выше, по сути мы используем вход в сделку при появлении свечи с тенью. Это может быть pin-бар из теории Price Action или паттерны повешенный и молот из теории японских свечей. Эта формации получается при проекции набора свечей на ось OY, т.е. вход в сделку осуществляется на перекрытие какой либо свечи противоположного направления.
Исходя из полученных результатов, я хотел бы сделать следующий вывод: контртрендовый подход при реализации торговой стратегии дает положительный результат, при необходимом контроле рисков.
Тренд или контртренд или иного не дано
В околоалготрейдинговых разговорах периодически всплывает одна и та же тема: какого типа системы торговать, чтобы стабильно быть в плюсе?
Про наш рынок на доступном для частного лица ТФ всё ясно. Рынок от полцпроцента или от получаса и выше трендов по сей день.
Но у трендовых систем есть неприятное свойство: как правило, прибыльные сделки идут реже убыточных и потому просадки могут затягиваться и вытрёпывать нервы.
Что периодически предлагается в дискуссиях как панацея? А то, что надо разбавлять трендовухи паттерновыми системами.
Когда такое говорится, не имеются в виду контртрендовые системы, а паттерновые как третий класс систем.
Попробуем разобраться, что же такое паттерновые системы. Тут всё просто. Это некие сложные комбинации (конфигураций) из множества приращений цены в прошлом или из самих свечей. Разобрались.
Интереснее другое. Возможны ли паттерновые системы как третий класс, т.е. паттерн это и не трендовая система и не контртрендовая? Любопытно.
Если просто, то трендовая система это когда выше текущей цены покупаем, а ниже — продаем. Соответственно, для контртренда наоборот.
Или иначе. Если за очередное наблюдение на нашем ТФ цена выросла, то покупаем при трендовой торговле и продаем при контртрендовой. При падении цены продаем и покупаем, соответственно.
Теперь допустим, что существует некий третий класс торговых систем — паттерновые. Что значит, что это третий класс?
Чтобы этому классу существовать как классу по рассмотренной логике требуется, чтобы у этого класса не было зависимости от предыдущего изменения рынка. Ну и тут уж понятно, что это либо странность, либо глупость. Мы торгуем стратегию, которая не зависит от очередного наблюдаемого изменения рынка, нетрудно догадаться, что такая стратегия как воплощение прогноза рынка, вообще говоря, в пределе невозможна, либо это просто некое случайное метание.
Итого, без труда доказывается, что в рынке не может быть стратегий, отличных от трендовых или контртрендовых.
Ну и, если вспомнить, что наш рынок на доступном для частника ТФ трендовый, то и разбавлять нечем.
Из прибыльных могут быть только трендовые (благо их можно наковырять немало и сделать портфель), а контрендовые
могут рассматриваться как хэджевые, т.е. торгующие в ноль, но улучшающие свойства портфеля стратегий.
Контртренд
Эффективный контр тренд
Преимущества контр трендовой торговли свингов
Содержание
Содержание
Раздел 1. Основные определения контртренда.
Контртренд — это корректирующий тренд, среднесрочный тренд на рынке, направление которого не совпадает с направлением долгосрочного тренда.
Контртренд — это новый, противоположно направленный тренд, сопоставимый по силе с предыдущим.
При нисходящем тренде, покупка от контр тренда, становится эффективной, если цена на графике проходит его снизу вверх, фиксируя при этом закрытие в выбранном временном интервале выше трендовой линии. События для данного варианта очень часто бывает: цена проходит через линию тренда, фиксируются выше, а в ходе коррекционного движения опускаются к нему сверху вниз. При этом на линии тренда, раньше игравшую роль сопротивления, возникает теперь поддержка. Именно на этой линии поддержки и располагается одна из самых выгодных точек для заключения договора на покупку.
Дополнительное подтверждение можно получить по методике измерения глубины коррекционного движения с помощью Fibo-уровней (примеры комбинации с уровнями Фибоначчи смотрите на примерах в конце стратегии валютный рынок). Данная же стратегия торговли валютный рынок Forex позволяет отсеять ложные движения, которые создают иллюзию изменения преобладающего тренда, и понять при этом, нужно ли заключать сделку на покупку на линии тренда либо лучше подождать пока картина не станет более ясна.
Заключение договоренности на продажу от контр тренда, который раньше работал как восходящий тренд и при этом играл роль линии поддержки, а после того, как его пробила цена вниз, превратив теперь в сопротивление, – достаточно логичный ход. Данный способ торговли имеет большой эффект и является очень действенным способам входа в рынок на продажу.
Подтверждение об эффективности прорыва нам опять же могут дать те же уровни Фибоначчи. Если восходящий ценовой тренд превращается в сопротивление, и рядом с ним расположены уровни коррекционного движения, то шансы для успешного заключения концессии на продажу резко увеличиваются. И даже если мы совершили ошибку, то у вас будут все шансы покинуть торговую позицию без существенных потерь, т.к. Рынок очень часто имеет желание вращаться определенное время вокруг точки прорыва тренда, перед тем как решит, куда будет двигаться дальше.
А вот еще несколько примеров с реальных счетов (обратите так же внимание на подтверждение сигналов при помощи уровней Фибоначчи):
Преимущества контр трендовой торговли свингов:
Точный сигнал на вход.
Стоп контролируется, низкие риски.
Получение высокого соотношения прибыль/убыток.
Возможность взять большую часть движения.
При вхождении в свинг, Прибыль начинает появляться немедленно.
Четкие уровни выхода, цели заранее определены.
Не опасаемся прекращения тренда, наоборот, с радостью встретим это событие.
Как известно эффективный контр тренд — это элита рынка акций.
Входы без подтверждения ценой — это сродни работе маркет мейкера.
Лишь маркет мейкер умеет эффективно шортить хаи, и покупать лоу. Простой фондовой толпе более доступна фаза активного тренда. Вход в контр тренд — это элита. Но за попытки причислить себя к элите «вижу хаи и лоу» иногда приходится дорого платить (как упущенным движением «по рынку», так и лосями).
Итак, введем небольшой классификатор ошибок контр трендовых:
Самая популярная ошибка. Подразумевает под собой вход против рынка при отсутствии значимых признаков разворота рынка. Вход осуществляется по принципу: «Чего-то сильно упали — надо купить, вчера же дороже было!». В связи с последними безоткатными волнами вверх и вниз.
Данный феномен обусловлен психологией человека, который смотрит на левую часть графика и подсознательно не может купить то, что было вчера еще дешевле. Поэтому ему проще войти в лжеконтрендовый вход, чем войти в общую тенденцию по «дорогим» ценам (если речь о растущей тенденции).
Погонщик за пипсом не ушел от большого лося.
Данная ошибка включает в себя неумение понять тенденции на крупном таймтрейме, небольшой отскок на мелком таймтрейме включает жуткую мотивацию прикупить или зашортить против сильного движения. Но тренд крупного фрейма быстро убивает такие входы. При входе в ступор чревато лосем.
Тильтовый контр тренд.
Опять проявляется такая ошибка при анализе мелких фреймов. Серия небольших отскоков заставляет лезть против тренда более крупного фрейма, что при пилообразном движении и коротких стопах приводит к серии неприятных и болезненных ощущений.
Эффективный контр тренд (речь не о скальперах) должен начинаться с первого и главного правила:
Дождаться приторговки диапазона на часовом таймтрейме.