Лонг сквиз в трейдинге что это
Лонг сквиз
Золото это чисто спекулятивный инструмент. Его практически не возможно встроить в какую нибудь глобальную, мировую игру, как например нефть. Может потому, что суммарная стоимость контрактов золота превышает суммарный объем нефтяных WTI + BRN? И двинуть цену золота стоит гораздо дороже чем цену нефти.?
Не суть. Золото как кошка, гуляет само по себе.
С прошлого моего блога про золото прошло уже не мало времени, и по хорошему сейчас должен быть минимум 4-й золотоблог, а не второй.
Видимо потому, что на СЛ больше мотивируют блоги про «жиз-з-з-зь».
Что бы понять куда может улететь золото, сначала несколько слов о том, что было с декабря 2015.
Как я уже говорил в предыдущем блоге, золото чисто спекулятивный инструмент, и большинство движений на нем заканчивается либо шорт сквизом, либо лонг сквизом. Не был исключением и ильский хай 2016.
Сквиз это то ради чего затевается трендовое движение. В простонародье обычно говорят шортовый (лонговый) вынос.
Как видно из картинки выше почти каждый разворот заканчивается сквизом. Почти но не каждый. На самом важном Декабря 2015, никакого сквиза не было. Игроки просто сматывали удочки, о чем говорит падение ОИ вместе с ценой.
Основные игроки на золоте это
1)Фонды — они создают тренды. (Правда разворот от 1120 они пропустили.)
2)Своп дилеры- просто шортят когда растет и откупают когда цена падает.
Но игра производителей не такая тупая как у своп-дилеров.
Производители начинают продавать когда цена растет, и перестают продавать, если цена уходит слишком высоко по их мнению.
Это хорошо видно из картинки выше. Для них чем выше — тем лучше.
Сейчас ситуацию на рынке золота можно расценивать как нейтральную.
Чистый открытый интерес вернулся к около средним значениям.
Позиции остальных игроков ни чем не перегружены.
Бдеть нужно за фондами.
Их позы сейчас выглядят так: 
Фонды могут очень сильно ломануться вверх, ибо есть шорты, покрывая которые и наращивая лонги можно загнать цену куда нить на 1460.
Но и ситуация декабря 2015 то же не исключена. Там позиция фондов была чисто шортовая.
Потенциал движений можно оценить так.
С очевидной оговоркой, что ни каких новых минимумов ниже 1050, и 1120 то же, не будет.
Инвестирования для начинающих. Как начать инвестировать
Длительное сжатие, которое связано с одной акцией или другим активом, происходит, когда внезапное падение цены побуждает к дальнейшим продажам, вынуждая держателей длинных позиций продать свои акции, чтобы защититься от драматических потерь.
Ключевые моменты
☑️ Узнать больше о том:
Понимание лонг сквиза
Короткие продавцы могут монополизировать торговлю акциями на короткий период времени, вызывая внезапное падение цены. Тем не менее, длительное сжатие требует достаточно паники для того, чтобы держатели длинных позиций также начали сбрасывать свои позиции. Длинное сжатие, не имеющее фундаментальной основы для продажи, может длиться какое-то время или быть очень непродолжительным. Ценностные покупатели или краткосрочные трейдеры, которые следят за условиями « перепроданности », вмешаются, как только цена упадет до уровня, который считается «слишком низким», и предложат акции снова вверх.
☑️ Узнать больше:
Количество акций в обращении измеряется количеством акций, фактически доступных для торговли, поскольку некоторые ценные бумаги хранятся в казначействе или у инсайдеров. Ложи с ограниченным смещением делают для естественного сжатия, будь то с длинной или короткой стороны. В этих типах акций меньшее количество участников контролирует акции и, следовательно, цену акций. Большой ордер на продажу от крупного трейдера может вызвать каскад продаж. Сравните это с высоколиквидными акциями с миллионами акционеров и миллионами других, которые активно заинтересованы в покупке акций, и любые продолжительные сжатия, которые все же имеют место, обычно менее серьезны.
Пример лонг сквиза
Внутридневные графики часто показывают лонг сквизы. Это связано с тем, что в течение большей части дней нет новых фундаментальных новостей о компании, а много дней нет даже новостей по экономике. Поэтому, когда нет важных новостей, которые могли бы повлиять на фундаментальную стоимость акций, цена все равно будет колебаться по мере того, как люди покупают и продают.
Дневным трейдерам необходимо выйти из акции в течение дня. Следовательно, если цена растет, и они открывают длинную позицию, они будут продавать, если цена начнет слишком сильно падать. Их таймфрейм слишком мал, чтобы удерживать падающую акцию.
Что такое лонг сквиз и чем он опасен для трейдера?
Лонг сквиз в торговле может означать хорошие новости для одних трейдеров и плохие для других. Изучив статью вы узнаете, как лонг сквиз может повлиять на ваши открытые позиции.
Что такое сквиз на рынке?
Когда большое количество трейдеров вынуждено покинуть свои позиции из-за внезапного роста или падения цен, это называется сквиз. Хотя рынки с большим объемом более восприимчивы к сквизу, это явление может произойти на любом рынке в любое время.
Сквиз может быть длинным или коротким.
Лонг сквиз — это явление, когда цена актива внезапно падает сильнее, чем ожидалось. Спад может быть кратковременным, а может длиться какое-то время. Независимо от продолжительности, спад может быть плохой новостью для инвесторов или трейдеров, имеющих открытые длинные позиции.
Когда происходит значительное падение цены, покупателей часто «выдавливают» из открытых позиций — они закрывают их в попытке ограничить любые дальнейшие убытки. Long squeeze усиливает нисходящий импульс, поскольку баланс между покупателями и продавцами смещается, и бычий рынок сменяется медвежьим.
Трейдеры, которые держат позиции с кредитным плечом (через CFD и ставки на спред), наиболее уязвимы, когда происходит Long squeeze, поскольку торговля с кредитным плечом увеличивает прибыли и убытки.
Как выявить лонг сквиз?
Чтобы выявить лонг сквиз до того, как он произойдет, трейдеры и инвесторы отслеживают количество акций компании, находящихся в обращении. Если на открытом рынке доступно ограниченное количество акций, это означает, что меньшее количество людей контролируют цену акций.
Также лонг сквиз может произойти, если цена акции растет, а объем покупок велик. Рынок становится перекупленным, а акции могут быть переоценены. Как только это происходит, многие трейдеры попытаются продать активы до того, как рынок станет медвежьим.
Сквизы часто застают рынок врасплох. Событие их вызывающее, будет зависеть от рынка. Например, низкие доходы компании могут вызвать внезапное падение цен на акции, в то время как изменения процентных ставок могут вызвать стремительный подъем котировок на валютном рынке.
Недавний пример лонг сквиза можно увидеть на приведенном выше графике цен на нефть West Texas Intermediate (WTI). В период с 9 апреля 2020 года по 21 апреля 2020 года цена эталона внезапно упала (-46%). Позднее цена немного восстановилась, но 26 апреля 2020 года очередное резкое падение (-22%) застало покупателей врасплох. Падение было связано с избыточностью поставок сырой нефти и опасениями по поводу вместимости нефтехранилищ, вызванных пандемией Covid-19.
В чем разница между длинным и коротким сквизом?
Длинный сквиз противоположен короткому сквизу. Шорт сквиз произойдет, когда рыночная цена актива внезапно подскочит, что вызовет панику среди продавцов коротких позиций. Как и в случае с длинным сквизом, трейдеры имеющие открытые короткие позиции часто закрывают их, чтобы попытаться ограничить потери. Тем не менее, как трейдеры, так и инвесторы могут получить прибыль от короткого сквиза.
Отзывы о торговле в условиях лонг сквиза
Предлагаются различные CFD, позволяющие заработать на резких спадах и подъемах цен. Использование кредитного плеча позволяет получить максимум прибыли, а встроенные средства технического анализа дают трейдеру возможность прогнозировать появление сквиза. Наиболее эффективными в этом случае являются индикаторы перекупленности и перепроданности такие как RSI, Stochastic и Chande Momentum.
Выводы
Лонг сквиз — это ситуация, когда цена актива падает быстро и неожиданно. Стремительное падение цены может негативно повлиять на инвесторов и трейдеров с длинными позициями, вынудив их закрыть свои позиции в попытке ограничить убытки. Получить прибыль во время лонг сквиза можно открыв короткую позицию, используя CFD.
Лонг, шорт и шорт-сквиз
В этой статье разберем, что такое длинная и короткая позиция, а так же что такое шорт-сквиз и почему он происходит.
Длинная позиция (от англ. «long position», лонг) — покупка ценной бумаги с целью заработка на ее росте.
Приобретение акций Сбербанка по 200 рублей и их продажа по 260 — типичный пример такой операции.
Короткая позиция (от англ. «short position», шорт) — продажа ценной бумаги с целью заработка на ее падении.
Для проведения данной операции необходимо выполнить 3 условия:
На вашем счету не должно быть бумаги, которую вы хотите зашортить.
Бумага должна быть разрешена для шорта у вашего брокера (смотрите в тарифе).
У вас должен присутствовать необходимый уровень обеспечения на счете, его размер зависит от брокера. Простыми словами продать акций на 100 000 рублей, имея на счету ноль, не получится.
Если все три условия выполнены, то можно приступить к короткой продаже. Технически она осуществляется следующим образом:
Выбирая продать бумагу, которой у вас нет, вы занимаете ее у брокера, и она автоматически продается по текущей цене;
Деньги от продажи поступают вам на счет, и вы дожидаетесь падения цены акции;
После того как она упала, вы откупаете ее по более низкой цене и возвращаете бумагу брокеру;
Разницу между ценой продажи и ценой покупки вы оставляете себе.
Ниже можно увидеть подробную схему шорта, дальше мы разберем его на примере.
Пример:
12 января 2021 года вы решили, что акции Сбербанка переоценены и зашортили 100 штук по цене 294 рубля. На счет поступили 29 400 рублей и осталась задолженность перед брокером в 100 акций. Вы ждете пока цена акций не упадет до нужного вам уровня. На протяжении всего этого времени брокер ежедневно начисляет вам проценты на предоставленную сумму в 29 400 рублей (проценты зависят от вашего тарифа, в примере будет 10% годовых). Через 21 день цена акций Сбербанка достигает нужного вам уровня в 260 рублей и вы покупаете 100 штук на сумму 26 000 рублей. Эти 100 акций автоматически возвращаются брокеру, а на счету остается следующая сумма:
Если говорить простым языком, то из заработанной вами суммы вычитаются проценты по предоставленному брокером шорту, это и есть ваша прибыль.
Самый главный недостаток шорта заключается в том, что прибыль по нему ограничена, а убытки буквально бесконечны. С лонгом же обратная ситуация — прибыль теоретически может быть бесконечной, а убыток ограничен. Давайте разберем на примерах:
В случае с лонгом, когда вы покупаете акцию по 100 рублей ваш максимальный убыток составляет уже уплаченную вами сумму в 100 рублей (случай банкротства компании), а прибыль безгранична, так как акция теоретически может вырасти до тысячи и до миллиона рублей за штуку.
Когда вы шортите акцию по цене 100 рублей ваша максимальная прибыль может составить 100 рублей — случай банкротства компании. Убытки же безграничны, как уже говорилось выше, теоретически акция может вырасти до 1 000 и до 1 000 000 рублей за штуку.
Также стоит добавить, что шорт — это всегда маржинальная торговля, то есть по ней постоянно требуется определенный уровень обеспечения. В лонге же можно выбирать покупать акции на свои средства или на заемные.
Шорт-сквиз (от англ. «short-squeeze») — подавление коротких позиций за счет увеличения уровня обеспечения, что достигается разгоном цены акций.
Как уже говорилось ранее, по коротким позициям требуется определенный уровень обеспечения и он постоянно меняется в зависимости от цены. Резкий рост акций на 30 и более процентов приводит к повышению требований со стороны брокера, и если человек не может их удовлетворить, его короткая позиция по бумаге автоматически закрывается, что приводит еще к большему росту цены акций. Напомню, для закрытия короткой позиции необходимо купить проданные по ней акции.
На примере недавней ситуации с GME видно, что рост цены выше 100 долларов за акцию привел к принудительному закрытию многих позиций, что в свою очередь вздуло цену еще выше. На пике GME стоил 475 долларов, хотя еще в сентябре цена была всего 4 доллара.
Главная мораль сей статьи — будьте осторожны с короткими позициями и всегда рассчитывайте свои риски.
Приближается лонг-сквиз? 3 причины почему на рынке BTC может случиться стремительная коррекция
За последние две недели курс Биткоина трижды отскакивал от области сопротивления около 10000$. Сегодня утром быки в очередной раз не смогли аннулировать психологический барьер на пути к обновлению годового максимума. Это увеличивает вероятность лонг-сквиза.
Аналитик Джосеф Янг выделил три фактора, которые существенно увеличивают шансы на коррекцию курса BTC после очередного всплеска с 9250$ до 9950$: преобладающее количество лонгов, растущая ставка финансирования и сильное техническое сопротивление около 10000$.
Лонги BTC доминируют над шортами
Только на этих трех фьючерсных биржах открыты лонги на сумму 752 миллиона долларов, в то время объем шортов оценивается всего в 227 миллион долларов.
Если цена актива растет без существенного сопротивления, то большое количество лонгов можно рассматривать как позитивный фактор. Это свидетельствует о том, что большая часть участников рынка ожидает, что цена BTC будет расти в краткосрочной перспективе.
Например, когда цена BTC в начале мая всего за четыре дня выросла с 8500$ до 10085$ лонги также преобладали.
Однако разница между тем периодом и текущей ситуацией заключается в том, что сейчас почти 80% трейдеров на фьючерсном рынке занимают длинные позиции, в то время сопротивление около 9900$-10000$ остается актуальным уже две недели, что доказывает его силу.
Высокая ставка финансирования может поддержать коррекцию BTC
На рынке крипто фьючерсов трейдеры обычно торгуют бессрочными контрактами, у которых нет даты истечения. В отличие от обычных фьючерсных контрактов, в таком случае участникам не приходится рисковать, например, ввиду истечение срока истечения контракта.
Чтобы обеспечить некоторый баланс, фьючерсные биржи используют механизм, называемый финансированием или фандингом. Если на рынке открыто больше лонгов, то открывшие их трейдеры должны выплатить держателям шортов компенсацию. Благодаря этому сохраняется сбалансированность рынка и предотвращаются продолжительные ралли или коррекции.
На BitMEX ставка финансирования бессрочного фьючерсного контракта на Биткоин колеблется на уровне 0,05%. Таким образом, если у трейдера открыт лонг на 100 000$, то ему придется платить 150$ в день для сохранения статуса своей позиции.
Высокий уровень финансирования является негативным фактором, когда цена начинает падать: трейдерам нецелесообразно держать открытыми позиции и выплачивать компенсацию держателям шортов.
Биткоин торгуется около сильного уровня сопротивления
Необычно высокий процент лонгов и высокая ставка финансирования рассматриваются как потенциальные катализаторы стремительной коррекции еще и потому, что Биткоин торгуется около сильного уровня сопротивления.
С начала мая быки неоднократно тестировали уровень сопротивления 10000$:
Каждый раз после приближения к сильному кластеру сопротивления около 10000$ курс Биткоина откатывался минимум на 10%. Несколько часов назад покупатели снова не смогли преодолеть психологический барьер, что повышает шансы на последующую коррекцию.
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!