Quantitative grid trading how a fisherman beats wall street

Алгоритмическая и автоматизированная торговля: 13 книг по теме

Недавно мы публиковали материал нашего читателя о терминологической путанице, которая окружает алгоритмическую и автоматизированную торговлю. В продолжение темы сегодня речь пойдет о том, как эта путаница влияет на профессиональную литературу (а вот еще один материал о книгах и образовательных ресурсах по теме).

Сам термин «Алгоритмическая торговля» сейчас настолько на слуху, что некоторые нерадивые авторы пользуются этим и втискивают его в название своих книг, чтобы привлечь читательское внимание.

Читатель видит такие книги и убеждается в том, что читает про алгоритмическую торговлю, когда на самом деле ему рассказывают об автоматизированной.

Запрос на Amazon.com по словам «Algorithmic trading» выдает более 900 книг, и несколько десятков имеют это словосочетание в названии. Рассмотрим некоторые из этих книг подробнее:

(2008) The Evaluation and Optimization of Trading Strategies,2nd Edition (ISBN 0470128011)
Robert Pardo

Книга для индивидуалов-трейдеров. О том, как разработать свою торговую систему, как ее проверить и как ее использовать.

(2009) Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business (ISBN 0470284889)
Ernest Chan

Книга предназначена для проприетарных торговцев-индивидуалов (retail investors). Которым Чен рекомендует начать свой бизнес, проверить свои способности и стратегии, а потом замахиваться на профессию трейдера в проп фирме или в каком нибудь фонде

Книга не об алгоритмической торговле несмотря на близкое название. Автор в тексте упоминает алгоритмическую торговлю, но подразумевает под ней обычную простую автоматизированную торговлю.

(2011) An Introduction to Algorithmic Trading: Basic to Advanced Strategies (ISBN 0470689544)
Leshik, Cralle

Книга хоть и называется «Алгоритмический трейдинг» на самом деле рассказывает об автоматизированном трейдинге
Смешно читать, как авторы обещают рассказать про алгоритмическое исполнение ордеров, хотя сами собираются рассказывать том, как они занимались автоматическим трейдингом.

Типичный случай путаницы. Перескакивают с термина «алгоритмический» на «автоматический» свободно, прямо посреди абзаца. Не делая никакого различия. Как будто само собой все и так понятно.

В конце книги просто от балды они перечисляют алгоритмы брокеров, которые те используют для исполенения ордеров. Это чуток интересно тем, кто действительно работает над алгоритмическими движками.

Книга рассчитана имеено на индивидуальных трейдеров, которые пытаются заработать деньги с помощью автоматизированного трейдинга, автоматизация у авторов делается в Экселе. Вода про алгоритмы twap, vwap, inline, pov здесь совершенно не к месту и не имеет отношения к теме книги.

(2013) Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale (ISBN 1118460146)
Ernest Chan

Название книги вводит в заблуждение. Эта книга про автоматизированную торговлю, а не про алгоритмическую. Предназначена для проприетарной торговли в стиле quantitative trading. Не про исполнение ордеров, а про статистический анализ рынка для зарабатывани денег с помощью разработки инвестиционных стратегий и автоматического их исполнения

В примерах часто используется matlab.

(2014) Building Algorithmic Trading Systems: A Trader’s Journey From Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Trading, + Website (ISBN 1118778987)

Несмотря на название речь в книге идет не об алгоритмическом трейдинге, а об автоматизированном.

(2013) Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading (ISBN 1118362411)
Rishi Narang

Книга, рекомендуемая для чтения проприетарным трейдерам, мечтающим создать свою автоматизированую торговую систему или окунуться в мир high-frequency trading.

Прочитав ее вы поймете, что в реальном мире high-frequency trading правят бал глубокие карманы, и партизанам-одиночкам с их скриптами на MQL4 в этом бизнесе делать просто нечего.

(2007) Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques (ISBN 0470138440)
Andrew Pole

В заголовке заявлено, что книжка про алгоритмический трейдинг, но про алгоритмы ничего не говорится. Это крепкая книжка про статистический арбитраж и автоматизированную торговлю на его основе.

(2010) Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies (ISBN 0956399207)
Barry Johnson

Самая правильная книга про алгоритмический трейдинг в самом строгом его понимании – алгоритмическое исполнение ордеров.

Крайне рекомендуется для чтения всем, кто занимается именно разработкой алгоритмических движков в брокерских конторах, инвестбанках, или под инвесторским крылом. Эта книга не об автоматизированной торговле. В ней нет ни слова про «роботов», «японские свечи», «волны Эллиота» и «числа Фибоначи».

(2013) High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems, 2nd Ed (ISBN 1118343506 )
Irene Aldridge

Хорошая крепкая книга про high-frequency trading.

(2013) The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management (ISBN 0124016898)
Robert Kissell

Книга настолько насыщена математикой, что ее просто трудно читать. Пока у меня нет мнения об этой книге, просто потому что я ее еще не осилил.

Далее список книг для общего развития в области финансов и торговли ценными бумагами. Полезно почитать как и будущим трейдерам, так и программистам, мечтающим работать в сфере финансов.

(2009) The Practical Guide to Wall Street: Equities and Derivatives (ISBN 0470383720)
Matthew Tagliani

Книга, написанная опытным трейдером, расчитана на тех, кто хочет найти работу в сфере финансов, но при этом еще не имеет большого опыта в области торговли на бирже.

(2006) The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals (ISBN 0071468293)
Alex Kuznetsov

Хорошая вводная книга про финансы и торговлю ценными бумагами. Есть небольшой раздел о том, как и чем может зарабатывать программист в финансовых компаниях.

Quantitative grid trading how a fisherman beats wall street

Добрый день коллеги алготрейдеры. Кратко о себе: около года наблюдаю за алготрейдингом. На этом все ) Понимаю, что опыт не большой, поэтому хочу спросить у более опытных товарищей, хотя понимаю то, что деньги любят тишину и поэтому видимо рассчитывать на ответы по данной тематике особо не стоит?

Собственно что есть: поигравшись с ТСлабом, попробовав API бинанса (на питоне и шарпе), поглядев в сторону API Тинькова (пока не тестировал) как и все вы «заболел» идеей создать алгоритм который способен будет, что-то заработать. Осталась самая «малость», подобрать «ту самую» стратегию. В интернетах пишут, что в высокочастотную торговлю одиночке уже лучше не лезть, но вместе с тем, многие упоминают, что именно трендовые стратегии у них зарабатывают. Так же, если посмотреть на многочисленные сервисы сдающие в аренду своих роботов, то обычно это сеточники, да и почти все уважающие себя биржи предлагают свои сеточники клиентам, видимо сеточники тоже что то зарабатывают. Также, особо не хотелось бы использовать многочисленные мартингейлы и большие плечи. Отложив трендовые стратегии на потом, решил внимательне посмотреть на сетки. Как и все полистал Quantitative Grid Trading How a Fisherman Beats Wall Street и решил протестировать что-то из нее или взять за образец какой-то сервис (например битсгап). Сразу скажу, что использовать готовые решения не хочу, задача стоит создать торговую систему самому, от идеи и тестирования, до реализации и запуска. Именно самому – потому что хочется ее развивать и допиливать, что скорее всего не получится с коробочными решениями и еще потому, что хочется получить удовольствие от процесса создания.

Собираем алгоритм из книги Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street в TSLab!

Всем доброго дня! 👋

Недавно к нам в руки попала достаточно редкая и дорогая книга Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street (автор Frank W Linn). Мы даже начали разбирать описанные в ней алгоритмы на нашем первом стриме, но материал оказался настолько объемным, что нам просто не хватило бы времени на создание скрипта в прямом эфире.

Было принято решение рассмотреть один из приведенных в книге алгоритмов и на его основе собрать готовый скрипт для вас. Наш коллега Алексей Горбунов записал видео с подробным описанием процесса разработки этого скрипта в TSLab.

🎥 Ознакомиться с видео можно по ссылке:

Запись прямого эфира TSLab Live

Всем доброго вечера!

Вчера наша команда провела первый стрим. Запись эфира доступна для просмотра на нашем YouTube канале TSLab Live

Мы благодарим всех, кто смог присоединиться к нам. Надеемся, что темы, затронутые нами на стриме были интересны и полезны.
Команда TSLab приносит свои извинения за качество картинки на нашем первом эфире. Как мы писали ранее, для нас это новый формат общения и сейчас мы прилагаем большие усилия для того, чтобы создавать качественный контент.

После праздничных выходных мы проведем новый стрим, на котором более детально рассмотрим алгоритм из книги «Количественная сеточная торговля: как рыбак обходит Уолл-стрит» (Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street) автор Frank W Linn.

Скачать готовый скрипт можно по ссылке: https://t.me/tslabprorugroup/37590

Точные дату и время эфира мы сообщим после устранения технических проблем с оборудованием для вещания. Следите за нашими новостями!

С уважением, команда TSLab!

Первый стрим от разработчиков TSLab уже в эту среду!

‼️ Друзья, спешим поделиться с вами свежими новостями проекта TSLab!

Мы запускаем совершенно новый для нас формат: прямые эфиры на нашем YouTube канале TSLab Live, где вы можете задать спикеру любой вопрос и получить ответ в формате живого общения.

Наш первый стрим пройдет уже в эту среду, 3 марта в 16:00 по Москве.

Темой первого прямого эфира будет «Построение сеточных алгоритмов в визуальном редакторе», в ходе которого мы соберём алгоритм из книги «Количественная сеточная торговля: как рыбак обходит Уолл-стрит» (Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street) автор Frank W Linn.

Чтобы новый формат жил и развивался, подключались все более крутые спикеры, мы просим о вашей поддержке: задавайте вопросы, подключайтесь к эфиру, пишите, что мы можем улучшить и как сделать эфиры еще полезнее.

📅 Дата и время проведения сессий:3 марта в 16:00 по Москве.

Место проведения: наш YouTube канал TSLab Live

Блог компании TSLab | Собираем алгоритм из книги Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street в TSLab!

Всем доброго дня! 👋

Недавно к нам в руки попала достаточно редкая и дорогая книга Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street (автор Frank W Linn). Мы даже начали разбирать описанные в ней алгоритмы на нашем первом стриме, но материал оказался настолько объемным, что нам просто не хватило бы времени на создание скрипта в прямом эфире.

Было принято решение рассмотреть один из приведенных в книге алгоритмов и на его основе собрать готовый скрипт для вас. Наш коллега Алексей Горбунов записал видео с подробным описанием процесса разработки этого скрипта в TSLab.

🎥 Ознакомиться с видео можно по ссылке:

Походу я знаю стратегию заработка автора книги :).

зы. А если серьезно, то по опыту, что то обычно в дорогих книгах, нет ничего такого особенного, чего бы не было в других за вменяемую цену

Дмитрий, эти «$150к» должны быть очень маленькой частью общего алго-портфеля. При этом Вы изначально готовы их потерять ПОЛНОСТЬЮ.

Выражаясь более простым языком: «Лонговая сетка — это синтетический проданный ОПЦИОН ПУТ » (без даты экспирации, но с риском «принудительного выкупа» по нулевой цене).

Дмитрий, вроде, все знают, что «мартингейл — хорошо, пока не стало плохо».

Странно, если в видео была произнесена фраза «почти без риска».
Надо посмотреть.

про «почти без риска» глупость сказана. Просто получается, что изначально вливается невероятное количество денег для первоначальной цены инструмента.
Без опционов такими стратегиями торговать нельзя.

Лёха, просто Лёха, неочевидно, как опционы могут спасти ситуацию. Если их купить мало, просадка всё равно будет убийственной. А если много, то убыток по опционам сожрет всю прибыль от сетки.

Если коллеги смогут пересказать своими словами что в исходной книге говорят про опционы (выбор сроков, страйков, объём), то, может быть, нам станет понятней этот момент.

Вопрос видимо в том, что 150к закладывается исходя из последней цены Теты. Ведь для покупки 2 года назад 1000 лотов нужна была сумма 10-100 раз меньше. Токен сильно вырос.

Вот этот момент хорошо бы где-то в видео разобрать. Именно для крипты. Как толком проводить тесты на истории за 2-3 года, когда цена токена вырастает в 100 раз.

Как толком проводить тесты на истории за 2-3 года, когда цена токена вырастает в 100 раз.

Обычные валюты ведут себя очень странно, а Вы хотите крипту «стабилизировать», чтобы она вела себя схожим образом длительный период времени? =)

ch5oh, Имел ввиду другое. Смотрите. Тестим пару доллар/рубль. За 10 лет двинулась в 3 раза.

С криптой, за 3 года, есть изменения с 1$ до 100$ или с 1$ до 1000$. В примере, который разбираем, показана доходность в 5.8% годовых, при этом средняя сделка дает 8%, таких сделок 53, убыточных сделок нет. То есть 5.8% годовых получаеются из-за того, что берется сразу максимальный депо в 150к, под крипту уже в 100 раз выросшую. И от этой суммы получается мизерный в % годовых доход. Но если брать депо на начало теста, то его надо раз в 100 меньше. И доходность там будет уже не 5.8%, а на порядки больше.

Как все это правильно совместить? Интересно, чтобы в видео разобрали варианты.

Дмитрий, имхо, это изначально не трейдерская стратегия, а инвесторская.

Нужно сначала постулировать для себя «веру в рост крипты». И дальше ставить эту стратегию на любой понравившийся тикер. Или на 2-3 понравившихся тикера.

Дмитрий, имхо, это изначально не трейдерская стратегия, а инвесторская.

Дмитрий Овчинников, тейк-профиты депозит не убивают.

Данная стратегия начинается сразу с покупки некоторого объёма обсуждаемого инструмента. Распродав всё в нуль, гипотетический инвестор радуется своей удаче, после чего снова подбрасывает монетку и начинает цикл заново.

Настоящие проблемы этой страты начнутся после покупки на историческом максимуме (типа газпрома по 350). Там даже если начать с 1 лота к середине-концу 2008 года уже становится дурно. А если первой сделкой закупиться сразу на 20% от счета, тогда совсем беда.

TSLab

Сайт продукта: http://www.tslab.pro
TSLab — это платформа для визуального создания и запуска механических торговых систем.

TSLab позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших, до профессиональных, что делает продукт интересным как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.

В рамках одной программы Вы сможете разработать, протестировать на исторических данных, произвести оптимизацию и, главное, запустить систему на исполнение в режиме реального времени.

TSLab RSI + TSI Binance LTC/EUR
В который раз пытаюсь подобрать коридор параметров RSI + TSI
Всё-таки субъективно кажется, что на Ryzen 5 3700 Pro стало оптимизироваться немного быстрее чем на i7 4790, хотя с учётом моих предыдущих сравнений, кажется, что TSLab вообще слабо умеет работать с многопоточностью, многозадачностью, да и память он как-то странно использует. На 16Gb оптимизировать больше 3х миллионов «попугаев» вообще опасно. Пару раз память забивалась, хотя был swap и subj рушился.
Ну да ладно, это вступительная лирика.
Дальше сам скрипт и backward тестирование на истории за период с 2020/11/11 с 15ти минутным таймфреймом и начальным депозитом в 0,1 лота.
IMHO для чётких трендов такая стратегия плохо подходит, явные пропуски пиков. Больше всего, наверное, подходит для высоковолатильной «пилы» в пределах канала цены при отсутствии трендов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Требуется программист на Lua и TSLab
Требуется программист на Lua и TSLab. Программист нужен НЕ под определенный проект с уже готовым ТЗ, а на постоянной основе для разработки и написания торговых систем, индикаторов и пр. Оплата помесячно.

Работа будет выглядеть ПРИМЕРНО таким образом:
— Брифинг по скайп с обсуждением задач
— Написание обсуждаемого скрипта в TSLab и его тестирование
— После утверждения: написание скрипта в Lua под QUIK

Какой тип задач нужно будет решать:
— Написание и тестирование модулей скрипта в TSLab с последующей переноской на lua
— Объединение модулей в единый алгоритм
— Написание индикаторов в QUIK
— Работа с уже имеющимися скриптами (доработка, исправление ошибок и пр.)
— Написание околотрейдингового вспомогательного софта для личных нужд.
— Работа в Excel (обработка статистических данных).

Само собой задачи будут появляться постепенно, а не все сразу.

Образование не важно. Желателен опыт торговли на рынке, в т.ч. опыт торговли опционами и фьючерсами. Обязателен опыт написания торговых скриптов, индикаторов и пр.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вопрос по TSLab: как открывать позицию на определенном баре от начала торгов?
Просьба помочь. Вопросы:
1. Как в TSLab открыть позицию на втором баре? При условии что первый бар пошел вверх. (Как вообще нумеруются бары.т.е. как в формуле указать бар номер 2 или бар номер5 (имеется ввиду номер бара от начала торгов)
2. Как закрыть позицию по времени?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как сравнить 2 бара в ТС лаб?
Как сравнить в ТС лаб 2 дневных бара? Т.е. бар позапрошлого дня должен быть равен бару прошлого дня.
Чего то завис, формула «min[i-2] == min[i-1] не прокатила (((

Может кто подсказать? Отдельное спасибо, если выложите прям скриншот скрипта (для совсем тупых).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Иногда ну очень сложно придумать заголовок статьи… потому сильно не ругайтесь)

Основная идея заключается в том — что при работе с объемами, или размером бара, при составлении паттерна — часто используется фиксированная константа. ну например размер бара должен превышать 200пунктов, дельта должна быть больше 900, а объем не меньше 9000 — иначе не входить. Конечно же это все работает с периодичностью, но рынки меняются в любом случае, и такие строгие условия могут хорошо работать сейчас, а завтра или вчера уже не так хорошо.
Вот пример линии, которая строится при определенных условиях от константы

Снизу это объемы, и заметно что до 15года они были больше, чем после, и горизонтальная линия которая строилась по условиям объема — менялась чаще в тот период, а в текущем же времени меняется крайне реже, что говорит о том — что данные условия просто-напросто — не выполняются. Учитывайте сильно сжатый график) то есть последнее время целый год могут не складываться условия, которые каждую неделю случались в 11м году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Есть заготовка сеточного бота для Бинанса. Осталось добавить несколько кубиков и прописать в них формулы.

Бот работает на разных тайм фреймах через кубик сжатия, с выставлением лимиток, расчетом цены усреднения с учетом комиссий и свопов (если возможно но можно и без них) и закрытием по сигналу одного индикатора- Параболик.

Подробное ТЗ, телега для обсуждения-есть, корректировка логики приветствуется)

В какие сроки и какой бюджет возможна реализация проекта, кто сможет помочь?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В продолжении темы дорабатываем алгоритм пытаясь «снизить просадку»
Какую работу проделываем в поисках решений — сложно описать. Мы пронаблюдали каждую сделку, при каких обстоятельствах она приносит профит, когда она чаще убыточна, есть ли логичность в ее входе, возможно есть смысл работать с частичными входами (кстати в логике скрипта увидите множество неиспользуемых блоков — их специально не удалили чтобы было видно «движение мысли»)
Пожалуй самое важное — гэпы. Практически 100% гепов попадают под нашу логику и с учетом мерзкого движения ртс в предыдущем квартале — нам это было на руку — НО как будет завтра? потому мы сделали сценарий с ограничением торговли на геп (правда не стали заморачиваться с тем что теперь 7 утра, и пока на 10.00 ограничение, которое сможете себе поправить для текущего контракта.
(это картину не улучшило, потому ее не запостим, но в алгоритме условие оставляем — выше описание почему)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Собираем алгоритм из книги Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street в TSLab!
Всем доброго дня! 👋

Недавно к нам в руки попала достаточно редкая и дорогая книга Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street (автор Frank W Linn). Мы даже начали разбирать описанные в ней алгоритмы на нашем первом стриме, но материал оказался настолько объемным, что нам просто не хватило бы времени на создание скрипта в прямом эфире.

Было принято решение рассмотреть один из приведенных в книге алгоритмов и на его основе собрать готовый скрипт для вас. Наш коллега Алексей Горбунов записал видео с подробным описанием процесса разработки этого скрипта в TSLab.

🎥 Ознакомиться с видео можно по ссылке:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Приветствуем!
Статья можно сказать пишется прямо онлайн в процессе создания скрипта. Логика входа — как было в предыдущей статье, локализуем объем в свече и входим. Но изменение только в значимости объема и отсутствие первоначального паттерна свечного. Значимость определяем как перевес верхнего объема от нижнего в полтора раза. Из дополнительной логики добавили условие что объем на свече должен быть хотя бы 5000 для ри, иначе у нас получался «мега» скальпер с большим количеством сделок.
Картинка в качестве пруфа

Возможно вы скажете, не ну вон как доход растет — оставляй так, но естественно что мы постараемся представить хоть в каком либо юзабельном виде, а не скрипт ради скрипта. Подобный «скальпер» во-первых, случайный, во-вторых, средний доход меньше комисса потому в реальности будет сливать))
Потому ставим фильтр 5000 минимально приемлемый объем на свече и получаем такое развитие алгоритма.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Часто мелькают фразы — не нужно все усложнять, на рынке работают простые идеи, без проблем! Серьезно?! Возможно у кого то имеется опыт торговли на простой идее, пересечения скользящих, или по стохастику и тд? Без фильтрации, без интуитивности, а строго пересеклись — купили, пересеклись обратно, продали.
.Тем не менее, все же начинают многие с простых индикаторов и простых алгоритмов, но даже в примитивном анализе, можно изощряться и получить новые точки входа, новые методы построений и соответственно другие результаты.
Мы сделали обычный алгоритм по скользящим Ema(50) пересекает Sma(50) и открываются сделки. Необычно в данном сценарии только данные на которых мы строим индикаторы. В качестве входящих данных используем зоны проторговки объема (максимальное значение кластера за 5минут).
Получаем при этом не сверх умный индикатор, а лишь другую отрисовку, так как в классическом виде, обычно используется или цена закрытия инструмента или его открытие.
При этом, если посмотрим на график — не сказать, что есть явное отличие у движения скользящих.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нужен программист или опытный пользователь TSLab
Привет всем,
Нужен на удаленную работу опытный пользователь или программист очень хорошо знающий TSLab. Все подробности в личке.

Друзья, помогите пожалуйста поднять в топ. Спасибо.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В прошлой статье, рассказали про паттерн, с примитивным фильтром и стопом по трейлу.

В продолжении темы делимся скриптом, каким образом можно определить зону распределения объема.

Наша цель была, выявить основной проторгованный объем был сверху или снизу. Для этого нам понадобятся блоки, торговая статистика, и верхний/нижний уровень.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Запись прямого эфира TSLab Live
Всем доброго вечера!

Вчера наша команда провела первый стрим. Запись эфира доступна для просмотра на нашем YouTube канале TSLab Live

Мы благодарим всех, кто смог присоединиться к нам. Надеемся, что темы, затронутые нами на стриме были интересны и полезны.
Команда TSLab приносит свои извинения за качество картинки на нашем первом эфире. Как мы писали ранее, для нас это новый формат общения и сейчас мы прилагаем большие усилия для того, чтобы создавать качественный контент.

После праздничных выходных мы проведем новый стрим, на котором более детально рассмотрим алгоритм из книги «Количественная сеточная торговля: как рыбак обходит Уолл-стрит» (Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street) автор Frank W Linn.

Скачать готовый скрипт можно по ссылке: https://t.me/tslabprorugroup/37590

Точные дату и время эфира мы сообщим после устранения технических проблем с оборудованием для вещания. Следите за нашими новостями!

С уважением, команда TSLab!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Первый стрим от разработчиков TSLab уже в эту среду!
‼️ Друзья, спешим поделиться с вами свежими новостями проекта TSLab!

Мы запускаем совершенно новый для нас формат: прямые эфиры на нашем YouTube канале TSLab Live, где вы можете задать спикеру любой вопрос и получить ответ в формате живого общения.

Наш первый стрим пройдет уже в эту среду, 3 марта в 16:00 по Москве.

Темой первого прямого эфира будет «Построение сеточных алгоритмов в визуальном редакторе», в ходе которого мы соберём алгоритм из книги «Количественная сеточная торговля: как рыбак обходит Уолл-стрит» (Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street) автор Frank W Linn.

Чтобы новый формат жил и развивался, подключались все более крутые спикеры, мы просим о вашей поддержке: задавайте вопросы, подключайтесь к эфиру, пишите, что мы можем улучшить и как сделать эфиры еще полезнее.

📅 Дата и время проведения сессий:3 марта в 16:00 по Москве.

Место проведения: наш YouTube канал TSLab Live

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Приветствуем наших постоянных читателей и только вошедших, новых подписчиков. Надеемся, что здесь вы найдете что-то полезное для себя или уже нашли и следите за обновлениями)

Мы решили выпустить серию статей, посвященных объемному анализу и свечным паттернам.

У большинства трейдеров сформировались уже свои ассоциации при виде той или иной свечи. Кто-то определенные ситуации трактует как разворот рынка, другие же наоборот предполагают продолжение тенденции. Смысл здесь кроется больше в «предыстории» этого движения, а не в самих свечах. Давайте рассмотрим теорию на практике, на конкретных примерах.

В качестве примера возьмем большое тело свечи с крупным объемом(рисунок выше). Следом за ней идет свеча в обратную сторону, но по размеру больше, чем первая. То есть если закрытие второй ниже, чем открытие предыдущей на умеренном объеме – следом рынок развернется и пойдет в другую сторону. А теперь проверим частоту таких случаев, и приводят ли они к профиту (и как часто это происходит).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коллеги, можете дать краткие характеристики софту?

Вроде тот же хрен, только под другим углом. Но одна прога бесплатна полностью, то есть можно торговать, а вторая платна.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто торгует через TSLab, знают о ситуациях в «реверсных» алгоритмах, когда необходимо переворачивать позу. Сначала выставляется закрытие для текущей позиции, далее открытие для новой. В большинстве случаев, конечно это происходит крайне быстро и без проблемно, но любая транзакция имеет задержки, пусть 100-300мс но все же задержки есть. Этого не избежать в принципе никак. Но можно перестроить алгоритм, таким образом, чтобы вместо закрытий позиций, были просто «задвоеные» заявки. То есть получается, открыли лонг, далее например открываем шорт +1 к лонгу.

В итоге получим просто перевесы в размере позиции, то есть лонгов 144 шортов 145, в итоге текущая позиция просто 1лот шорт. Это слегка не привычно с точки зрения восприятия, но главное избегаем двух транзакций!
Скрипт построен на фьючерсе ртс, индикаторов в принципе нет, простенький паттерн используется для демонстрации системы.
Так выглядит график при таком «фокусе»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доброго времени суток, зашедшие впервые и уже постоянные читатели нашего блога!

Многие трейдеры как опытные, так и начинающие проходят через определенный этап – пробы новых алгоритмов. А что если открыть шорт по ртс, а по сберу лонг? И закрыть позиции только в том случае, когда они обе дают нам плюс? Подобный пример мы и разберем в сегодняшней статье.

Итак, открываем позицию по РТС в лонг, если текущий бар выше, чем каждый из предыдущих 10 баров (пример без глубокого смысла, берем за отправную точку). Затем ставим тейк профит в размере 2,5% и стоп лосс 1% от цены входа. Логика агоритма достаточно проста и не содержит скрытых смыслов. Но если вы делаете более «умную» точку входа, то, теоритически, улучшаете показатели. Отрезок 2018 года был выбран нами специально, так как он практически весь был в боковике. При этом график дохода предсказуемо плох.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня темой нашей очередной статьи будет пример попытки улучшения своей доходности, при торговле по тренду.

Начальный алгоритм достаточно прост и стандартен — хай/лоу с периодом в 2000 баров. Тикер РТС Фьючерс. Специально был взят отрезок из прошлого, так как на нем он лучше всего «летал».

Параметр не подогнанный — начальный период в блоках TSLab обычно 20 и мы приписали пару нулей для увеличения продолжительности сделки.
Эквити в начальном виде.

Результаты показывать не будем, так как они будут более интересными, чем график дохода. Рекомендуем посмотреть как это работает на практике лично, если вы уже пользователь нашей программы)

Да — это не плохой график, но попытаемся сделать лучше! Выводим следующую формулу — открываем позицию, считаем доход/количество удерживаемых баров. Если значение растет, — значит рынок двигается с хорошей скоростью в нашу сторону. Если же начинает медленно падать или уходит в минус — значит перестал двигаться в нужном направлении. Пользуясь таким методом, алгоритм приближает стоп-лосс на 1 шаг цены с каждым баром. Для заметки: если работаете с историческими данными, то перепроверьте какой шаг цены вы указали. Иначе рискуете искать долго причину почему стоп не двигается ближе, как это было у меня!)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПОДСКАЖИТЕ!
Второй день мучаюсь с ТСЛАБом.
Вчера с горем пополам обновил и закрыл все позиции.
Сегодня на экране вижу полную чушь. Прошлые сделки совсем не по тем ценам, что были раньше! См.Картинку (выбрал самую простую)
Кто знает в чем дело?
В чем я не догоняю?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У многих трейдеров с утра TSLab пишет — Credit isn’t allowed for futures and options. Ордера не выставляются.

Вручную закрыть позы тоже нельзя.

Лично я зашел в ЛК, ФинамТрейд, нажал на открытых инструментах корзиночку — все позы закрылись.

Сидим ждем.
Техподдежка Финама трубку не взяла

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Данная статья ориентирована на тех, кто в поиске идей и готов пробовать что-то новое. Часть нашей аудитории уже регулярно следит за нами и использует ту информацию, которую мы даем для улучшения своей деятельности при помощи платформы TSLab. Наш блог ориентирован на интересующуюся аудиторию, которая готова получать те материалы, которыми мы делимся и внедрять её в работу, а не на «активную» часть, которая тратит свое время на комментарии и не интересуется смысловой частью.

Представленный алгоритм носит ознакомительный характер и является примером того, как с ним работать. Рассматривать данный пример будем на Фьючерсе РТС.

Quantitative grid trading how a fisherman beats wall street

​​​​​​Hello, TVT Traders!

🔻 Today I want to start with the Dollar index (DXY). As you can observe from the Commitments of Traders Friday report hedge funds increased their long position by 17%. The last one such a strong rise of buys was a year ago before all this rally. Moreover, if you open the COT index, you will find that funds and hedgers reached extreme divergence, in this case, I prefer to short. But now small traders are not as bullish as they have to be on the real extremums, that’s why I think that the rally is not over and we will see a continuation in this asset next week. (See)

🔻 Also, I see not a good signal in Nasdaq (NQ). Funds and small traders significantly increased their longs with OI rise, it is a fuel for a trend continuation. And also when I see delta increase and buy HFTs’ against the trend it means that this trend will be sure to continue. (See)

Оригинальная тема: Стратегии для торгового робота

Добрый день коллеги алготрейдеры. Кратко о себе: около года наблюдаю за алготрейдингом. На этом все ) Понимаю, что опыт не большой, поэтому хочу спросить у более опытных товарищей, хотя понимаю то, что деньги любят тишину и поэтому видимо рассчитывать на ответы по данной тематике особо не стоит?

Собственно что есть: поигравшись с ТСлабом, попробовав API бинанса (на питоне и шарпе), поглядев в сторону API Тинькова (пока не тестировал) как и все вы «заболел» идеей создать алгоритм который способен будет, что-то заработать. Осталась самая «малость», подобрать «ту самую» стратегию. В интернетах пишут, что в высокочастотную торговлю одиночке уже лучше не лезть, но вместе с тем, многие упоминают, что именно трендовые стратегии у них зарабатывают. Так же, если посмотреть на многочисленные сервисы сдающие в аренду своих роботов, то обычно это сеточники, да и почти все уважающие себя биржи предлагают свои сеточники клиентам, видимо сеточники тоже что то зарабатывают. Также, особо не хотелось бы использовать многочисленные мартингейлы и большие плечи. Отложив трендовые стратегии на потом, решил внимательне посмотреть на сетки. Как и все полистал Quantitative Grid Trading How a Fisherman Beats Wall Street и решил протестировать что-то из нее или взять за образец какой-то сервис (например битсгап). Сразу скажу, что использовать готовые решения не хочу, задача стоит создать торговую систему самому, от идеи и тестирования, до реализации и запуска. Именно самому – потому что хочется ее развивать и допиливать, что скорее всего не получится с коробочными решениями и еще потому, что хочется получить удовольствие от процесса создания.

CME Futures Analysis 29.05.2022

​​​​​​​​Hello, traders! Let’s look how amazing the second week in raw was with settled priorities and predictions.

🔻 Look at S&P500 (ES)! During 5 days our target was absolutely achieved. The strong imbalance that occurred after the breakdown of the 3850 support level was greatly respected. For now, we observe new ask imbalances, which moved the price higher. I want you to measure the divergence of CD and CDQ on May 17. The quantitative delta +6,5K of market buys but at the same time the volume of CD was -13K shorts. It is often called advance purchases, which work like a magnet for future recovery and the price can go even higher. The second chance to enter longs was after returning to 3900 and stopping HFT volumes and hedging in Put options. The only way to enter with a high risk-reward ratio is to accept the local fear.

🔻 Our next target was 1.07 in Euro (6E) and it was violated no worse than the previous one1.06. And as I told you in my previous video, the levels on which we see huge block trades are very important for the price. And 1.075 was really respected this week. Also now we are in the zone of the least options payouts and the price came here and I think till July 3 it will stay near this zone.

All this movement before was thanks to funds, which accumulated 36K contracts long position, and we — swing traders can use this market inefficiencies to make our profit.

🔻 Only Oil (CL) gives us an opportunity according to the scenario which we predicted before. After the move to the upside we have a very very strong