Консолидация на бирже что это
Что такое консолидация в трейдинге? Индикатор для определения консолидаций для MT4.
Приветствую! Пока в мире бушует торговая война между Китаем и США, пока российских спортсменов разоблачают в применении допинга и не пускают на олимпиады, мы с вами разберем не менее важный вопрос: что такое консолидация в трейдинге? 🙂 Почему она возникает и как её торговать? Начну с определения.
Что такое консолидация в трейдинге?
Консолидация в трейдинге – это период слабого изменения цен после движения по тренду, рынок как будто замирает на месте, образуя каналы, треугольники и другие технические фигуры. Консолидация – это отличная возможность набрать объём для крупных игроков, пока отсутствуют резкие изменения цен.
В одной из прошлых статей я уже рассказывал про флет – по сути это слова синонимы, описывающие одно и то же явление. Трейдеры часто употребляют оба понятия, но «консолидация» звучит более серьезно (поэтому это слово часто употребляют аналитики в своих статьях), а «флет» это более свободная форма, типа трейдерский сленг!
Примеры из практики
Взгляните на свежий график Индекса московской биржи:
Проходит ралли с 2017 года по настоящее время, этот тренд поднял стоимость индекса с 2000 до 2800 пп. Заметьте, что индекс не растет постоянно: резкие скачки чередуются с периодами без особых изменений – это консолидация в реальных условиях.
Кстати, есть одно отличие между флетом и консолидацией! Консолидация всегда идет рука об руку с трендами: резкий скачок, дальше период затишья. А флет – это отдельное сосотояние рынка, в котором он может пребывать длительное время. Например, акции Фосагро:
С 2015 года цены остаются примерно на одном уровне, трендов нет. Такой период не назвать консолидацией, рынок находится в затяжном флете.
И еще один важный момент – не каждый откат к тренду можно называть консолидацией, необходим период торговли на одном уровне, так называемое боковое движение цен. Смотрим график GBPUSD:
Есть тренд и есть обратное движение против тренда (выделил их на графике). Это просто откаты против тренда, консолидацией их не назвать, так как нет бокового движения, нет торговли на одном уровне, цена отлично идет против тренда.
В общем это нюансы и на практике они не очень-то заметны. Если вы скажете или напишете консолидация, флет, коррекция или откат – остальные трейдеры вас всё равно поймут! Не столь важно название этого явления.
Теперь давайте разберем, какие плюсы предоставляет консолидация в трейдинге при её умелом использовании!
Как торговать консолидации?
Как уже говорил выше, консолидация возникает во время трендов, это своеобразная передышка, остановка во время движения. И это отличная возможность залезть в действующий тренд! Если внимательно смотрели скриншоты выше, тогда заметили, что после каждой консолидации следует движение по тренду, это движение, которое может приносить прибыль. Конечно, на практике не будет так, чтобы каждая сделка была прибыльной, это я примеры выбрал такие. Но общая картина будет в плюс на дистанции: тренд + консолидация = прибыль!
Теперь покажу несколько тактик для входа по тренду во время консолидации, делать это можно с различным соотношением риск/прибыль. Тесты проведу на действующем тренде по валютной паре GBPJPY.
Практически в каждой консолидации можно найти границы и открываться при пробое ценой этой линии:
Стоп в этом случае размещается за консолидацией. Естественно, вся торговля ведется только в направлении тренда. Способ хорош тем, что позволяет торговать все возникающие паттерны.
Открываем сделку до пробоя границы консолидации, когда цена находится на обратной стороне диапазона. Из плюсов выделю более крутое соотношение риск/прибыль, то есть более короткий стоп при большем профите. Из минусов невозможно не заметить то, что не все паттерны получится отторговать. В некоторых ситуациях сложно подобрать уровень стоп лосса, а в некоторых точку входа (так как нет четких правил).
Можно придумать и другие точки входа, самая сложная и самая важная часть – это выход. Вижу несколько вариантов:
Закрываться по Фибо, этот метод подробно изложен в статье. Эффективность подхода высока именно для трендовых систем.
Закрываться по времени. Открываем сделку => ждем 5 минут => закрываем сделку. Можно ждать 10, 60 минут и даже несколько дней. Всё зависит от консолидации, от таймфрейма, на котором она возникла. Основным плюсом этого подхода является то, что он позволяет брать всю прибыль в резких импульсных движениях, когда фиксированный тейк профит срабатывает рано.
Искать техническую цель в каждом отдельном случае. Ими могут быть, например, локальные максимумы и минимумы, другие важные уровни и т.д.
Индикатор консолидации для MT4
Сразу скажу, что на 100% надежный индикатор для определения консолидаций мне найти не удалось. Есть неплохой вариант – это DynamicBreakoutBox (скачивайте с Яндекс.Диска), но у него есть существенный минус, о котором чуть ниже.
Установка индикатора стандартная: закидываем файл в папку Indicators терминала MetaTrader4, перезапускаем терминал и находим DynamicBreakoutBox в разделе Custom.
При запуске появится окно с настройками:
Их довольно много! Можно менять таймфрейм, период для поиска консолидаций, цвета и т.д.
Вот как выглядит обнаруженная этим индикатором консолидация в МТ4:
А теперь главный минус, о котором писал выше:
Индикатор пропускает многие консолидации или выделяет только её часть. Данные слишком сильно расходятся с реальной картиной. Однозначно положиться на DynamicBreakoutBox не представляется возможным. Если найдете решение получше – напишите мне, добавлю в статью. Пока имеем то, что имеем.
Если резюмировать всё вышеописанное, то консолидация в трейдинге – это хорошая возможность открыть позицию по действующему тренду. Важно заметить, что тренд – основа для торговли этого паттерна. Консолидация без тренда уже не представляет практической ценности. Помните это!
Успехов в торговле! Пока!
Автор: Иван Мочалов.
Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))
Market Review
Консолидация считается одним из самых сложных и непредсказуемых явлений в трейдинге. Предсказать, куда после консолидации двинется цена, почти невозможно. Большинство трейдеров, заметив ее признаки на графике, предпочитают прекратить торги в подождать, пока ситуация проясниться.
Что это на Форекс?
Консолидация — это период равновесия на рынке баланса интересов покупателей и продавцов. Он может наблюдаться на любом активе и любом таймфрейме.
Природа возникновения
Принято считать, что движение любого актива на рынке продолжается непрерывно — в зависимости от преобладания в конкретный момент спроса и предложения цена движется вверх или вниз. Но в случае, если спрос будет равнозначен предложению, цена начинает «топтаться» на месте. Это состояние рынка и называют консолидацией.
Рисунок 1 – Что такое консолидация?
Такое состояние возможно по нескольким причинам:
Сильные всплески активности являются главной причиной появления консолидации. По достижении определенных показателей цены трейдеры в массе своей фиксируют полученную прибыль, теряя интерес к активу, и наступает точка консолидации.
Такая ситуация проявляется при достижении ценой локальных максимумов или минимумов, и особенно ярко, при достижении ею исторических максимумов или минимумов. Объяснение этому простое — трейдеры в таких случаях боятся разворота цены в противоположном направлении, поэтому стараются побыстрее закрыть прибыльные позиции.
Вторая причина появления консолидации — период непосредственно перед выходом важных политических и экономических новостей. Тут тоже все просто. Перед важной новостью, способной сильно «дернуть» рынок, трейдеры стараются закрыть открытие позиции и воздерживаются от открытия новых. В результате наступает точка консолидации.
Вмешательство крупного игрока, когда он входит на рынок многомиллионной суммой, сразу же сказывается на движении актива. Но бываю случаи, когда крупные игроки скрыть свое присутствие от других трейдеров. В таком случае они входят множеством сделок на небольшие суммы, накапливая позицию и искусственно вызывая консолидацию рынка.
Как отследить?
Консолидацию определяют визуально. Если волатильность актива резко падает и появляются несколько небольших разнонаправленных свечей и свечей доджи, у которых тела находятся практически на одном уровне, и это явный признак консолидации. При этом, «хвосты» доджей могут выходить за очерченную телами границу, но наблюдается их постепенное укорачивание.
Как использовать?
Заключать сделки во время консолидации цены бессмысленно, она движется в очень узком ценовом коридоре. Но консолидацию можно использовать как мощные уровни поддержки и сопротивления. После завершения консолидации цена имеет свойство резко двигаться вверх или вниз.
Рисунок 2 – Свечи малого размера и Доджи
Это свойство цены можно использовать для получения прибыли после завершения периода консолидации. В бинарных опционах нужно дождаться выхода свечи за пределы ценового коридора, а затем покупать опцион по ходу движения цены. При торговле на форекс трейдеры зачастую размещают два отложенных ордера вблизи границ ценового канала консолидации, и терпеливо дожидаться подвижки цены, после чего ненужный ордер удалить.
Чем отличается от флэта и коррекции?
Многие трейдеры, особенно новички, ошибочно полагают, что консолидация и флет — это одно и то же. Эти две ситуации действительно во многом схожи, но есть между ними и кардинальное отличие. Флет — это период покоя на рынке, длящийся довольно продолжительное время, тогда как консолидация — лишь кратковременная передышка. Амплитуда колебания цены в период флета больше, чем у консолидации. У нее ценовой канал настолько узкий, что цена фактически стоит на месте.
Еще одна ситуация, которую часто путают с консолидацией — коррекция тренда. Главное их отличие в направлении ценового движения. Консолидация всегда движется в горизонтальной плоскости, а коррекция — в сторону, противоположную основному движению тренда.
Инструменты
Помочь отследить консолидацию цены могут и некоторые индикаторы:
Индикатор ADX был разработан, как трендовый, но стал одним из самых популярных инструментов определения консолидации. При показателе на шкале индикатора от 25 и выше на рынке присутствует выраженный тренд. Если же показатель меньше 25, то велика вероятность появления консолидации.
Полосы Боллинджера
Хотя индикатор Полосы Боллинджера является трендовым, многие трейдеры используют его и для определения волотильности рынка. Определяется она просто: если верхняя и нижняя полоса расходятся, увеличивая ценовой канал, то волатильность увеличивается, и наоборот.
Во время консолидации ценовой канал становится очень узким, и выход цены за его границы хорошо заметен. Но надо учитывать, что при наступлении консолидации сразу после сильных подвижек цены Полосы Боллинджера становятся мало эффективными — они хотя и сходятся, но недостаточно быстро, чтобы дать четкий сигнал о завершении консолидации цены и возобновлении ее движения.
Осцилляторы
Предназначение осцилляторов — определять зоны перекупленности/перепроданности актива и вероятные точки разворота тренда.
Рисунок 4 – Осцилляторы в трейдинге
В период консолидации цена движется в узком канале, и области возле его внешних границ как раз и становятся зонами перекупленности или перерепроданности.
При касании цены к верхней или нижней границе вероятность ее разворота в противоположную сторону достаточно высокая.
Все осцилляторы работают по одному принципу, поэтому принципиальной разницы, какой использовать в торговле, нет.
Самые популярные из них — Стохастик и RSI (индекс относительной силы).
Но использование осцилляторов имеет одну особенность – они не способны перестраиваться в зависимости от ситуации на рынке. Т.е. даже на четко выраженном тренде они будут показывать зоны перекупленности и перепроданности, и выдавать немало сигналов на разворот цены, большей частью в такой ситуации ложных.
Стратегия торговли
Существует два способа использовать консолидацию в торговле. Первый более рискованный, но единственно возможный при отсутствии на рынке ярко выраженного тренда.
Вблизи границ ценового канала, но обязательно за его пределами устанавливают 2 разнонаправленных отложенных ордера: один за верхней границей — на покупку, другой за нижней границей — на продажу.
Рисунок 4 – Стратегия торговли Форекс
Консолидация долго не длится, и наверняка выход цены за верхнюю или нижнюю границу образовавшегося канала активирует один из поставленных ордеров.
После этого неактивный ордер удаляется. риск этого способа торговли в том, что нередко после пробития канала цена возвращается в него обратно, и сделка становится убыточной.
Второй способ используют при наличии на рынке четко выраженного тренда.
Считается (и подтверждено практикой), что с большей вероятностью цена актива после консолидации будет дальше двигаться в сторону движения тренда, чем в противоход ему. Консолидацию в этом случае следует рассматривать как временную передышку тренда, а не его прекращение и разворот.
Следование этому правилу позволяет вместо двух отложенных ордеров выставлять один, вдобавок ложные пробои ценового канала по ходу движения тренда бывают сравнительно редко, Поэтому риск убыточных сделок при таком способе торговли намного меньше, чем при первом.
Примеры торговли
Существует два способа использовать консолидацию в торговле. Первый, более рискованный, но единственно возможный при отсутствии на рынке ярко выраженного тренда. Вблизи границ образовавшегося ценового канала (но обязательно за его пределами) устанавливают 2 разнонаправленных отложенных ордера: один — за верхней границей — на покупку, другой за нижней границей — на продажу.
Консолидация долго не длится, и наверняка выход цены за верхнюю или нижнюю границу образовавшегося канала активирует один из поставленных ордеров.
После этого неактивный ордер удаляется.
Риск этого способа в том, что нередко после пробития канала цена возвращается обратно, и сделка становится убыточной.
Второй способ используют при наличии на рынке четко выраженного тренда.
Считается (и подтверждено практикой), что с большей вероятностью цена актива после консолидации будет дальше идти в сторону движения тренда, чем в противоход ему. Консолидацию в этом случае следует рассматривать как временную передышку тренда, а не его прекращение и разворот.
Следование этому правилу позволяет вместо двух отложенных ордеров выставлять один, вдобавок ложные пробои ценового канала по ходу движения тренда бывают сравнительно редко, Поэтому риск убыточных сделок при таком способе торговли намного меньше, чем при первом.
Есть и третий вариант торговли во время консолидации, но он больше применим к бинарным опционам. Консолидация случается на любом таймфрейме. И хотя в этот период цена движется в узком ценовом коридоре, но, если во время консолидации на таймфрейме Н1 или Н4 использовать таймфреймы М5 или М15, то можно успешно вести торговлю бинарными опционами на отскоках от верхней и нижней границы ценового канала.
Консолидация в чистом виде — одно из немногих состояний финансового рынка, когда от спекулятивной торговли на Форексе лучше воздержаться. Зато ее завершение является хорошим моментом для открытия прибыльных сделок.
Но с появлением бинарных опционов даже период консолидации можно использовать для торговли — если правильно определить ее продолжительность и ценовые границы. Ведь, в отличие от торговли на Форексе, в бинарных опционах достаточно правильно угадать направление — и даже малейшее изменение цены в предсказанную сторону принесет прибыль.
Что такое консолидация в трейдинге? Полный гайд простыми словами
Консолидация является почти самым сложным и непредсказуемым явлением в торговле, которая подобна лезвию бритвы. Предвидеть, куда пойдет цена актива после консолидации в большинстве случаев нереально. Именно поэтому некоторые трейдеры предпочитают выждать прояснения ситуация на рынке.
В этой колонке мы поговорим о том, что представляет собой консолидация, как она появляется и как торговать в период консолидации.
Что такое консолидация?
Консолидация — это период равновесия покупателей и продавцов на рынке форекс и криптовалют. Консолидироваться может абсолютно любой актив, начиная от акций и заканчивая криптовалютами.
Традиционно, цена активно непрерывно движется, то вверх, то вниз. Однако если спрос и предложение будут равнозначны друг другу, то цена актива начнет «топтаться» на месте и это есть консолидация.
Так почему образуется консолидация? На это есть несколько причин.
Ожидание участников рынка какого-то важного события, которое может очень сильно дернуть рынок
Приход или уход крупного игрока с десятками миллионов долларов, что обязательно сказывается на цене актива
Умеренная активность трейдеров из-за боязни сильного разворота цены.
Консолидация определяется только визуально. На графике появляются разнонаправленные свечи, у которых тела находятся на одном уровне. При этом всем хвосты свечей могут быть, как длинными, так и короткими.
Торговать во время консолидации практически бессмысленно, поскольку актив торгуется в очень узком ценовом коридоре. Однако после консолидации цена совершает резкий скачок, как вниз, так и вверх. Трейдеры просто ожидают момента, когда свеча выйдет за предел коридора и могут начинать заходить в актив или выходить из него. Также трейдеры зачастую размещают стоп-лосс около нижней границы коридора и порой отскок цены ликвидирует позицию, поэтому в периоды консолидации нужно быть предельно осторожным.
Чем отличается флэт от консолидации?
Это наверное самый распространенный вопрос среди новичков-трейдеров. Визуально флэт (также известен как боковик) и консолидация очень похожи друг на друга, но все таки отличия есть.
Флэт — это период спокойствия на рынке, который длиться довольно продолжительное время, а консолидация, представляет собой кратковременную передышку. Амплитуда колебания цены актива в периоды флэта меньше, чем у консолидации. У нее ценовой канал очень узкий, а цена по сути стоит на месте.
Инструменты для отслеживания консолидации
На рынке часто используются следующие индикаторы:
Торговля в период консолидации
Существует всего два способа торговли в период отсутствия волатильности.
Первый способ. За границами ценового канала, нужно установить два ордера: один за верхней границей — на покупку, другой за нижней границей — на продажу.
Консолидация — это штука краткосрочная и поэтому рано или поздно выход цены за верхнюю\нижнюю границу канала выбьет один из ваших ордеров. В свою очередь, второй ордер оставляем с расчетом на рост или падение, в зависимости от ситуации на рынке.
Второй способ. Выставляйте стоп-лосс ордера возле нижней границы коридора, если уверены в росте цены. Если в падении, то около верхней границы. Также помните, что консолидацию стоит рассматривать как краткосрочную передышку тренда, а не его завершение.
Резюмируем
Консолидация — это то состояние рынка, когда от трейдинга лучше воздержаться на какое-то время. Однако ее завершение — это превосходный момент для открытия прибыльных сделок. В периоды консолидации главное соблюдать риск-менеджмент, поскольку это все таки самое рискованное состояние рынка и неправильные телодвижения могут привести к потери части депозита, причем не важно, торгуете вы акциями или криптовалютами.
Консолидация
Консолидация – это движение биржевого инструмента без создания новыйх минимумов (перелой) и максимумов (перехай). Однако иногда инструмент может создавать новые минимумы и максимумы, но с незначительным отклонение от прямолинейного движения. Другие названия консолидации – флет, боковик, пила.
Понятие консолидации.
Инструмент на рынке может находиться либо в трендовом движении, либо в консолидации. Тренд переходит во флэт, как и из флэта начинается тренд.
Флэт еще могут называть фазой накопления, а тренд – фазой распределения. Читать статью на эту тему: накопление-распределение.
Считается, что в фазе накопления крупный игрок набирает свою позицию, а в фазе распределения, соответственно, раздает. Запомните, крупный игрок никогда не заходит в движении.
Виды консолидаций.
В консолидациях верхняя зона – является зоной продаж. Нижняя – зона покупок.
Рекомендация трейдеров: продавать от верхней зоны и покупать от нижней.
В небольших консолидациях нет смысла торговать, если только вы не хотите слить свой депозит. В узком диапазоне вам не хватит запаса хода от минимума к максимуму, чтобы выдерживать математическое ожидание от сделки. Иными словами, торговля будет нерентабельная. Ведь открывая сделку, вам нужно не только окупить свой стоп- приказ, но и так же комиссии. Пока вы поймёте, что нужно заходить. Пока дождётесь сигнал, откроете сделку – уже пора выходить.
Принимая во внимание, что во флэте крупный игрок набирает свою позицию, чем меньше ширине консолидация, тем выше вероятность того, что вас выбьют по стопу. Читайте на эту тему статью: стоповый объём.
Широкодиапазонные боковые движения позволяют достаточно комфортно заходить в позицию, будет запас хода и времени на принятие торговых решений и выставления ордеров. Однако отыскать широкую консолидацию непросто. Всё дело в том, что когда вы найдет её – как правило происходит изменение рыночной ситуации.
Совет! Используйте вышестоящие таймфрейм для нахождения консолидаций. Например 4 часа или дневки. Это позволит брать большие внутридневные движения, даже если на вышестоящем графике консолидация “узкая”.
Где происходят консолидации?
Консолидации происходят в различных областях. Они могут встречаться в трендех, в начале движения, в конце и т.д.
Консолидация в конце трендового движения и в данном случае мы будем ожидать движения вниз из консолидации.
Консолидации в конце трендового движения, чаще свидетельствует о накоплении объёма в обратную сторону. Однако, у начинающего трейдера с этим будут проблемы. Дело в том, что трейдеру очень сложно определить окончание тренда, которое может случиться как через ускорение, так и через затухание. На тему остановки тренда, есть материал на сайте – моментум цены.
Консолидация в середине трендового движения. Здесь мы будем ожидать продолжения движения.
Как выглядит консолидация?
Консолидации имеют различный вид. Очень редко они бывают с четко очерченными минимумами и максимумами. Зачастую, хоть в узком, хоть в широком диапазоне, крупные игроки будут выбивать более мелких по стопам у границ канала. За счет этого вы будете видеть примерно такие выносы, образованные, например, шпилькой.
Также консолидация может быть направленной.
Кто-то назовет это трендовым движением, но на мой взгляд, это флэт.
Консолидация на более мелком таймфрейме не может развернуть движение на более крупном. Выход из консолидации на мелком таймфрейме с большой вероятностью произойдет по направлению более крупного. Например, если на Н1 идет движение вверх, то скорее всего, если на М5 идет консолидация, то инструмент из нее выйдет вверх.
Закономерность! С большой вероятностью, флет на нижестоящем таймфрейме – расторгуется в сторону вышестоящего ТФ.
Причины образования флета.
Существует несколько мнений на счет того, почему возникает флет. Кто-то утверждает, что во флэте находится баланс сил между быками и медведями. Иные, что во флэте загружает свою позицию крупный игрок. Он выставляет огромные заявки на границах интересующего его диапазона цен инструмента и тем самым не пускает цену ни в одну, ни в другую сторону.
Правы и те, и те, консолидацию всегда нужно рассматривать в контексте.
Посчитано, что 78,6% (по сути, 80%) времени инструмент находится в консолидации. Просто примите данный факт и будьте к нему готовы, большинство времени рынок находится во флэте.
Объёмы в консолидации.
На границе консолидации будут увеличивающиеся объемы. Связано это с тем, что у минимумов и максимумов канала, есть трейдеры, которые совершают свои сделки, следовательно, вы также можете принимать торговые решения.
Если вы используете горизонтальные объемы, то они будут у границ канала и в середине канала.
Как правило, они соответствуют ценовым минимумам и максимумам.
горизонтальный объём в консолидациях
Горизонтальный объем в середине широкого флэтового движения появляется за счет некой отсечки игроков, которые не дожидаются движения к другой границе широкого движения.
Объёмы в широком флете.
Когда на рынке имеется широкая консолидация, и если в середине есть большой горизонтальный объем, то по нему можно провести уровень, который будет неплохо отрабатывать. Вы сможете брать часть движения от середины канала, если пропустили от границ. Часто, когда инструмент выходит из консолидации он может сделать коррекционное движение к данному уровню и от него уже продолжить движение.
Конечно, это все не является Граалем и все консолидации необходимо рассматривать с точки зрения понимания рынка. Не в каждом флэте будет крупный игрок и не каждый боковик является балансом сил.
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.